Кластерный анализ трейдинг

Основы кластерного анализа были положены еще в первой половине XX века. Американский психолог Роберт Чоут Трион впервые применил его в своей практике в 1939 году. Метод оказался настолько удачным, что практически сразу перекочевал на другие области. Например, его начали использовать в математике, медицине, маркетинге, и, наконец, дело дошло до трейдинга.

Сам принцип кластеризации заключается в обобщении объектов по группам (кластерам) на основе схожести их элементов. Нетрудно представить, что основное внимание здесь будет сосредоточено вокруг объемов, дельты и открытого интереса.

“Что такое трейдинг” с применением кластерного анализа будем разбираться в представленной статье.

Что такое кластерный анализ в трейдинге?

Под кластером принято подразумевать объединение нескольких однородных элементов, которое рассматривается далее как отдельная единица со своими характерными свойствами.

Суть КА для рынка Форекс заключается в следующем: на торгах за определенный отрезок времени появляются однородные элементы – сделки по одинаковой цене, общий объем которых и будет затем образовывать кластер. Проще говоря, кластер – это весь объем покупок/продаж с идентичной ценой за обозначенный таймфрейм. Отсюда следует, что результатом анализа с применением кластеризации становится оценка именно сделок и их объемов. Это позволяет участнику рынка точнее понять, куда может двинуться цена на выбранный актив далее. Кластеры дают комплексную картину объемов на рынке.

Момент, когда сделка на рынке становится активной, то есть покупатель и продавец согласились на цену контрагента, тут же фиксируется в обезличенной таблице. КА предполагает распределение всех зафиксированных сделок по кластерам, то есть с определением их отличительных особенностей. Именно общие объемы сделок купли/продажи отображаются на ценовых уровнях кластерного графика. Таким образом, трейдер может иметь подробное описание того, что происходит в процессе образования свечи.

Все заявки на сделки можно разделить по двум группам:

1) Заявки с крупными суммами, их еще называют профессиональные игроки

2) Заявки с маленькими суммами, их именуют мелкими торговцами

КА позволяет увидеть, чем занимаются в данный момент крупные игроки: какие сделки проводят (покупку или продажу), по каким объемам, с какой стоимостью. Если же сделки будут проходить по одной и той же ценовой категории, ограниченной рамками одной свечи, их объем будет складываться, что позволит трейдеру точнее оценить последние рыночные тенденций.

Результатом такого анализа для трейдера будет представление о точных объемах торгов на каждом ценовом отрезке, следовательно, появится возможность использовать эти данные для выполнения следующих задач:

• Определять объемные уровни поддержки и сопротивления. Обнаруженные на графике скопления больших объемов позволяют дать оценку дальнейшей динамике и определить уровни на будущее, поскольку цена совершенно точно продемонстрирует какую-то реакцию.

• Определять направление рыночного тренда, то есть преобладание покупателей или продавцов. Дельта наглядно показывает возникающую тенденцию будущих торгов.

Основная суть анализа по кластерам состоит в том, что трейдер может наблюдать за работой своих коллег прямо изнутри ценовых баров. Его по праву считают одним из самых детальных по сравнению с другими анализом. Его точность определяется включением каждой сделки, совершенной на рынке. Заданные математические операции автоматически объединяют сделки по соответствующим критериям, что на выходе дает распределение по объему цен. Именно этот график цен и именуем кластерным анализом.

Два ключевых понятия кластерного анализа:

1. Маркет-дельта. Она представляет собой разницу между активными покупками и продажами за определенный, заранее заданный промежуток времени (таймфрейм).

Два типа дельты:

Первый тип: положительная – когда лидирующие позиции свечи (бара) занимают покупки.

Второй тип: отрицательная – когда преимущество на стороне продаж.

Важно! При доминировании покупок речь идет о том, что цена будет расти. Обратная ситуация, когда лидерами оказываются продажи, свидетельствует о дальнейшем снижении стоимости.

Разность, которая получается при сопоставлении одной дельты, нельзя использовать отдельно, она дает понимание происходящего лишь в общем контексте дельт других свечей. Именно после обобщенного их анализа можно судить о явном перевесе той или иной тенденции на рынке.

Виды дельты:

2. Маркет-профиль. Он представляет собой объем сделок, совершенных по каждому конкретному уровню цены в рамках временного отрезка, чаще одного дня, или в совокупности за необходимый период. Маркет-профиль отлично демонстрирует максимальные уровни, куда заходил объем в заданном периоде. Таким образом, анализируется ценовая зона, после пробития которой в обратную объемам сторону, появляются факторы для срывов стопов, а значит, и для образования импульса.

Кластерный анализ - трейдинг с достаточно небольшой историей применения. Он является относительно молодым направлением анализа, но уже получил широкое распространение и популярность у трейдеров. Его главное преимущество связано с возможностью построения по-настоящему сильных уровней сопротивления и поддержки, которые будут работать гораздо лучше прочих визуальных индикаторов.

Что показывает кластерный анализ?

Использование для работы на рынке одних только кластеров невозможно, обязательно нужно применять другие разнообразные инструменты. Кроме того, нужно иметь четкое представление, что с помощью такого анализа можно получить, а что он показать не сможет.

Если говорить совсем коротко, то анализ на основе кластеризации позволяет ответить сразу на пять важных для трейдера вопросов:

• Когда?
• Сколько?
• На каких уровнях цены?
• Кто взял инициативу в торговле? (продавец или покупатель)
• С каким отрывом от других участников?

Таким образом, КА позволяет узнать:

1. Объем торговавшихся контрактов по каждому уровню цены внутри бара.
2. Общий объем сделок по цене продавца (Ask).
3. Общий объем сделок по цене покупателя (Bid).
4. Общий объем торговавшихся контрактов.
5. Дельту – то есть разницу между объемами продавцов и покупателей.
6. Профиль рынка.

В зависимости от типа, кластерный анализ чаще всего применяется для демонстрации:

1. Уровней, куда заходили наибольшие объемы. Обычно от таких уровней готовятся к дальнейшему отскоку цены, что происходит с большой долей вероятности.

Важно! Эти случаи предполагают использование маркет-профиля, поскольку тогда можно будет узнать точные цены.

2. Преобладающих на рынке тенденций (больше продавцов или покупателей). По разнице с высокой точностью можно будет определить, куда цена двинется в дальнейшем.

Важно! Для таких случаев годится только дельта.

Принято выделять три типа кластеров согласно той области, куда пришелся максимальный объем торгуемых контрактов:

• Тормозящие кластеры – останавливают и разворачивают цену в обратном направлении
• Толкающие кластеры – создают движение вверх, то есть подъем цен
• Неопределенные кластеры

Последние не представляют ровно никакого интереса для трейдера, поскольку не несут никакой полезной информации. Одновременно с этим первые два типа позволяют сделать вывод о ценовом движении.

Варианты тормозящих и толкающих кластеров (баров)

Анализ с использованием кластеризации на первый взгляд очень похож на привычные всем трейдерам японские свечи, однако при детальном разборе начинают обнаруживаться отличительные особенности.

Особенности графических изображений КА:

1. На графике кластеры (бары) отображаются пропорционально уровню стоимости. Элементы с объемами переходят в разряд совершенных.

2. Крупные объемы имеют цветную окраску, что удобно при фиксации моментов вхождения в ту или иную позицию на рынке.

3. Дельта красного или фиолетового оттенка является указателем участников, которые на данный отрезок времени занимают позиции лидеров рынка.

С помощью применения хорошо знакомых трейдеру и ставших уже стандартными индикаторов конвергенции и дивергенции, можно с большой уверенностью определить точку перехода дельты в кластере (баре) с одного положения в другое. Самое выгодное положение можно обнаружить, если точно поймать момент начала ухода их фиолетовой области. Именно в этой точке фиксируется максимальная выгода. Зная эту информацию, нетрудно будет определить следующие показатели:

• Существенное значение показателей распределения, лидерства объемов конкретного объекта торговли;
• Значение показателей уровня поддержки и сопротивления.

Именно это и позволяет, прежде всего, определить наиболее подходящее время включения в сделку с целью получения максимальной прибыли.

Что такое кластер в скальпинге?

Единственным индикатором, который помогает трейдеру работать и получать прибыль является объем. Объем, в свою очередь, является элементом КА. Умение работать с объемами, правильно выстраивать прогнозы поможет не только в скальперских сделках, но и в сделках со среднесрочной и долгосрочной перспективой.

Скальпингом в трейдинге называют своеобразный стиль торговли, отличительная особенность которого заключается в совершении большого количества мелких сделок на росте или падении цены биржевого инструмента. Каждая такая сделка имеет высокий риск потери капитала, поэтому чем больше сделок, тем больше риска возникает. Для того чтобы снизить данные риски, трейдеры и используют при работе со стратегией скальпинга кластерный анализ, позволяющий более детального и глубокого изучить и понять ситуацию на рынке.

Он помогает пристальнее взглянуть на проходящие сделки, а именно, обнаружить айсберг заявки и крупные накопления объемов. Также для полноценной торговли необходимо понимание агрегированной ленты сделок, то есть функции биржевого стакана, основанной на фиксации ударов в рынок. Ударами же принято называть вбросы крупных заявок. Видеть точки ударов необходимо для выявления старта импульсного движения. За импульсным движением и ведут охоту трейдеры-скальпиристы.

Для скальпинга важна составляющая самого кластера (бара). Именно на основе перемены внутренних координат и строится работа. Внутренние координаты включают в себя:

• Время
• Цену
• Объем

Для скальпинга решающее значение будет иметь интерес трейдера к определенному ценовому уровню. Анализ с применением кластеров позволяет взглянуть на движение этой цены изнутри, что очень удобно и открывает большие возможности для эффективной работы.

Важно! Для скальпинга более актуально использование пяти минутного таймфрейма.

Особенности использования кластерного анализа в скальпировании:

1) Выявление и анализ контрольной точки. Контрольная точка – самая высокая зафиксированная цена за пятиминутный промежуток. В скальпинге используется при стратегии торговли на отбое от уровня. Буквально означает, что за максимально высокой стоимостью покупки неизбежно следует нисходящая корректировка. Именно этот момент корректировки и ловят любители скальпировать.

2) По кластерам можно определять не только удачное время для входа в сделку, но и выхода из нее. При возникновении ситуации, когда цена застряла между какими-то крупными объемами, рекомендуется либо закрыть сделку, либо оставить от нее маленькую часть.

3) Уровень сопротивления удачно используется для того, чтобы либо начать сдлеку на отскоке цены, либо закрыть при долгом пребывании в ней и при замедлении движения цены. Давление сверху, то есть скопление крупных объемов вверху кластеров (баров), толкает цену к последующему отскоку. Этот момент и интересует трейдеров.

Таким образом, кластерный анализ - трейдинг с удобством не только для скальпинга, но и для других стратегий. Однако именно у скальпинистов он получил широкое распространение благодаря своим уникальным особенностям. Основными его преимуществами является детальность и точность отображаемой информации. Именно за это его и ценят опытные трейдеры. Новичкам без предварительной подготовки разобраться довольно сложно.

Разнообразие индикаторов: лучшие программы для построения кластерных графиков

На сегодняшний день практически каждая платформа имеет в своем оснащении индикатор для построения графиков кластерного анализа. Однако далеко не всегда они бывают удобны для использования, а главное информативны. Поэтому очень часто опытные трейдеры прибегают к покупке сторонних программ, обладающих широким функционалом и наглядностью.

Особой популярностью пользуются пять инструментов. Они являются хорошими помощниками для определения активности крупнейших игроков, которые оказывают прямое воздействие на состояние рынка целиком, а также на отдельно взятый актив. Все индикаторы имеют свои преимущества и недостатки. Отличительные черты этих программ представлены ниже.

Топ-5 программ для кластерного анализа

1. Индикатор High Volume Bar Vertical Histogram.

Считается одной из лучших программ для определения кластерных объемов рынка. Отличительная особенность: имеет функцию демонстрации единичных значений объема для любых временных отрезков вплоть до четырех часов. Исходные данные настроены на автоматическое получение при одноминутном таймфрейме.

Индикатор рассчитывает следующие показатели:

• Уровень сопротивления
• Уровень поддержки
• Уровень неопределенности

Отличить каждый уровень можно по цвету линии. Расчет ведется по заданному количеству баров, который называется периодом вычислений.

Преимущество HVBVH связано с умением отображать сильные уровни как по прошлому периоду, так и по текущему моменту. Это делает анализ более точным и актуальным.

Во второй версии программы добавлена функция отображения силы уровня в процентах. Иных модификаций внесено не было.

Чаще всего данный индикатор применяется для определения наиболее вероятного направления движения цены. Хорошую работу он помогает вести как с использованием классических стратегий, так и стратегий торговли «от противоположного».

2. Индикатор TPO и TPO-Range.

Программы получили популярность среди трейдеров. Они также заточены, в первую очередь, под выявление сильных ценовых уровней, то есть линий поддержки и сопротивления, и обозначение их на графике.

Внешне индикаторы представляют собой гистограммы, демонстрирующиеся вблизи от ценовых уровней. Они имеют схожесть с классическими индикаторами кластерных объемов, использующиеся обычно в торговле на рынке фьючерсных контрактов.

Самая первая версия программы хорошо показала себя во внутридневной торговле, поскольку ее основная задача заключается в работе исключительно с новыми данными графика. Более того, базовую версию рекомендуют для работы только с ограниченным количеством таймфреймов – от одной минуты до четырех часов.

Если же есть необходимость и привычка торговать со среднесрочной и долгосрочной перспективой, то лучше использовать другую, более усовершенствованную, версию программного обеспечения – TPO Range.

Важно! Обновленную версию индикатора следует устанавливать прямо поверх старой модели, только так она будет работать корректно.

Главное условие использования инструментов TPO и TPO Range – не зацикливаться только на них. Они отлично работают исключительно как дополнительные индикаторы, позволяющие получить подтверждающие торговые сигналы. Как правило, их комбинируют с другими программами, например, выполняющими алгоритм по типу схоластика. Тогда TPO и TPO Range становятся своеобразными фильтрами, которые способны показать трейдеру такие контрольные точки на графике, как ключевые уровни поддержки и сопротивления.

3. Индикатор Cluster Volume.

Данная программа является образцом нового поколения программ для кластерного анализа. Она заточена на показ суммарного торгового объема для каждого кластера (бара) на графике в отдельности. При этом в обязательном порядке учитывается конкретная цена и время продажи/покупки актива.

Внешне инструмент выглядит как гистограмма. Ее столбцы состоят из кластеров (баров) объема.

Это единственный индикатор из списка, который представлен в свободном бесплатном доступе в интернете.

Важно! Его необходимо правильно установить на торговый терминал. В первую очередь требуется загрузка и распаковка установочных файлов. Далее их следует скопировать в папку «Индикаторы» которая находится в каталоге данных терминала. После завершения процедуры следуют перезагрузить терминал, только так индикатор будет активен и готов к работе.

Преимуществом данного инструмента является то, что он работает практически без опоздания. Цена и порядок торговых объемов в любой точке графика демонстрируются мгновенно. А именно, очень удобно видеть каким образом произошло распределение объемов, например, в зоне консолидации, в районе точек разворота или непосредственной близости от уровней поддержки и сопротивления. Это информация очень полезна для принятия окончательного решения по открытию или закрытию сделки.

4. Индикатор Ninjatrader.

Особенностью данного инструмента является то, что он может разделять пары на отдельные валюты и демонстрировать основные значения для каждой по отдельности. Таким образом, для трейдера будут доступны следующие функции:

• Обозначить волатильность цены каждой валюты в паре по отдельности. Это помогает сравнивать полученные показатели с другими активами.
• Спрогнозировать развитие тенденций на покупку или продажу, то есть бычьего и медвежьего тренде. При это также дается оценка силы и продолжительности наступающего тренда.
• Получить готовые четкие сигналы для входа на рынок.
• Отслеживать ход среднесрочных и долгосрочных сделок. При появлении необходимости, например, резкой смены тенденции, можно без промедления произвести закрытие активных ордеров.

Следует отметить, что Ninjatrader не слишком хорошо работает на краткосрочной торговле, где маленький таймфрейм. Лучше всего его использовать при работе с графиками от одного часа и больше.

По внешнему виду индикатор представляет собой гистограммы из кластеров (баров). Гистограммы расположены сверху графика цены и имеют три цветовых решения – красные, синие и голубые.

Программа позволяет увидеть и оценить распределение торговых объемов сделок на покупку и продажу актива. Также можно определить вероятностную точку отскока цены от уровней поддержки или сопротивления.

5. Онлайн-индикатор ThinkorSwim

Вовсе не обязательно для использования кластерного анализа в трейдинге скачивать программу и устанавливать ее на свое устройство. Существуют онлайн-проекты, позволяющие сделать это без дополнительных настроек. Одним из самых популярных стал ресурс ThinkorSwim. По сути, это тот же график кластерного анализа, который показывает объемы, только онлайн, а не нашем компьютере.

На сегодняшний день трейдерам доступны две версии индикатора – платная и бесплатная. Вторая куда более урезанная и ограниченная, поэтому рекомендуется использовать платный вариант. Бесплатную же чаще тестируют новички и малоопытные трейдеры для наработки навыка и тренировки.

Одним из самых серьезных недостатков сервиса трейдеры считаю визуальное оформление. Однако разработчики внести поправки, теперь его модно настроить под себя. Для этого необходимо найти кнопку «Настройка», в которой будет располагаться панель с инструментами.

Заключение

Кластерный анализ является хорошим алгоритмом для трейдинга. Он дает возможность взглянуть на движение цены изнутри. Однако использовать его лучше как дополнительный инструмент, например, к фундаментальному анализу. Он отлично работает как фильтр, позволяющий отсечь все неуверенные сделки. Кластерный анализ - трейдинг, направленный на максимальное снижение возможных потерь.

Как способ рыночного прогнозирования он отлично справляется со своей задачей. Применение такого анализа помогает трейдеру найти осмысленные уровни и ценовые диапазоны, формирование которых подтверждено реальным интересом участников рынка.

КА – один из популярных инструментов у трейдеров, работающих со стратегией скальпинга, поскольку отражает более точные данные и позволяет эффективнее работать на рынке.

Рекомендуем:

«Трейлинг стоп»
«Мартингейл трейдинг»

«Парный трейдинг»

«Девиация трейдинг»
«VSA анализ»

«Биржевой спред – это»

«Проп-трейдинг»

«Медвежья ловушка трейдинг»

«Фрактал трейдинг»

«Фигура «Треугольник» трейдинг»

«Фомо-трейдинг»

«Крест смерти» трейдинг»

«Золотой крест» трейдинг»

«Консолидация в трейдинге»
«Дивергенция в трейдинге»