Трейдинг давно перестал быть занятием исключительно для состоятельных и крупных игроков. Чтобы начать торговать, не нужен большой капитал и диплом, главное – желание и хотя бы минимальная подготовка.
Начать лучше с теории. Прочитав статью «Что такое трейдинг», вы найдете ответы на многие вопросы о торговле на финансовых рынках.
Тема нашего обзора – дивергенция в трейдинге. Что она означает, как ее можно найти на графике и использовать при открытии и закрытии сделок?
Значение в трейдинге и других сферах
Чтобы объяснить, что такое дивергенция в трейдинге, сначала расскажем, что подразумевает это понятие. Обычно оно означает расхождение каких-либо признаков, характеристик или данных.
Он используется в разных сферах и областях. Например, в макроэкономике этот термин отражает разрыв между уровнем развития разных государств.
В биологии он означает разделение видов живых организмов в процессе эволюции, связанное с условиями их проживания. Например, в разных уголках мира живут белые и бурые медведи, а также гризли и панды.
Что касается трейдинга, то в этом случае под дивергенцией подразумевается расхождение между вектором изменения цены актива и данными индикатора. Именно эти два типа данных используются в работе.
Например, если на графике стоимость постоянно растет и демонстрирует бычий тренд, а алгоритм, наоборот, показывает снижение, это сигнал о том, что потенциал динамики на исходе. Игнорировать такие явления нельзя, ведь они свидетельствуют об определенном дисбалансе.
Пример представлен на скриншоте.
Любой дисбаланс свидетельствует о том, что динамика, которая образовалась на графике цены, теряет потенциал к дальнейшему сохранению. То есть быки или медведи утрачивают свои позиции в трейдинге, а стоимость движется по изначальному вектору исключительно за счет инерции.
После этого чаще всего происходит разворот или переход в состояние коррекции. То есть текущая динамика заканчивается.
Таким образом, дивергенция в торговле – это противоположность подтверждения, когда индикатор подтверждает ценовое развитие.
Для поиска расхождений в трейдинге используются разные алгоритмы – MACD, Индикатор относительной силы, стохастик и так далее. Строгих ограничений в этом плане нет: можно применять как трендовые индикаторы, так и осцилляторы.
Для подтверждения нужно установить факт расхождения хотя бы на двух экстремумах, хотя их может быть и больше.
Таким образом, идентификация расхождений помогает найти импульсы и определить вероятность слома тенденции. Получив эту информацию, трейдер понимает, какую сделку лучше заключать – на покупку или на продажу.
Расхождения встречаются не очень часто, но их сигналы считаются надежными. Чем выше волатильность, тем большую прибыль можно получить.
Ценность этого инструмента заключается в том, что он помогает определить вероятные развороты тренда до того, как они произойдут. Это не значит, что трейдеру необходимо срочно открывать сделки против нынешней динамики.
Но искать возможности для открытия таких сделок точно стоит, особенно если речь идет о таймфреймах старше часового.
Дивергенция и конвергенция в трейдинге
Расхождения бывают разными, поэтому есть несколько подходов к их классификации. Расскажем о каждом из них, чтобы исключить ошибки при идентификации.
Классификация №1: бычья и медвежья.
В первом случае цена снижается и устанавливает новые минимальные экстремумы, то есть наблюдается медвежий тренд. А индикатор не подтверждает снижение или показывает рост минимумов.
Визуально линии, соединяющие минимальные экстремумы цены и индикатора, сближаются между собой. Такое явление еще называют конвергенцией, хотя по факту это лишь вид расхождения.
В это время закрываются короткие позиции или передвигаются стопы по ним, а также открываются длинные сделки. Ведь расчет делается на то, что вскоре тренд станет бычьим.
При медвежьем варианте ситуация зеркальна. Стоимость растет, обновляя максимумы, а показатель алгоритма не увеличивается или снижается.
Обратите внимание на то, что здесь используются максимальные экстремумы. Визуально обе линии отдаляются друг от друга.
Трейдерам необходимо закрывать сделки на покупку (или минимизировать стопы) и начинать продажи, ведь впереди медвежий тренд.
На скриншоте представлены два вида дивергенции при использовании Индикатора относительной силы. Сначала наблюдается медвежий вариант, а потом – бычий.
После каждой из них последовал разворот, на котором можно было бы получить прибыль.
И бычье, и медвежье расхождение может быть трех типов.
Первый тип – это самая сильная дивергенция. При медвежьем варианте пики цены растут, а максимумы осциллятора снижаются, при бычьем минимумы стоимости падают, а индикатора – растут.
При втором типе новые экстремумы цены незначительно отличаются друг от друга или вовсе не обновляются, в то время как осциллятор направлен в противоположную сторону.
Третий тип подразумевает небольшие колебания стоимости на фоне постоянства индикатора. Такое расхождение считается самым слабым.
На графике цены актива в это время довольно часто формируются паттерны «Двойное дно» или «Двойная вершина».
Классификация №2: классическая и скрытая. О первом варианте мы уже рассказали.
Скрытое медвежье расхождение появляется тогда, когда на графике максимумы цены снижаются, а максимумы осциллятора, наоборот, растут. Такой сигнал говорит о сохранении падающей динамики, поэтому можно рассмотреть возможность открытия коротких позиций, но ни в коем случае не стоит открывать длинные.
Если минимумы стоимости растут, а индикатора снижаются, это скрытая конвергенция. Восходящий тренд сильный, он продолжится.
Поэтому трейдеру нужно отказаться от продаж и заняться покупками. Правда, если рост удастся словить до его завершения.
Таким образом, при прямой (классической) дивергенции трейдеру необходимо учитывать вероятность разворота. А при скрытой расчет делается на сохранение тренда.
Чтобы не запутаться между ними, стоит запомнить, когда анализируются максимумы, а когда минимумы, и в каком направлении они должны меняться.
Применение в торговле
Дивергенция в трейдинге имеет большое значение, ведь с ее помощью можно спрогнозировать дальнейшую динамику. А составив прогноз, трейдер может открыть сделки в нужном направлении или закрыть открытые ранее позиции.
Основные принципы:
- Классическое расхождение указывает на слом тенденции, скрытая – на ее сохранение. Эта информация помогает в поиске оптимальных точек для входа и выхода;
- Инструмент является универсальным, ведь его можно использовать при работе на разных таймфреймах и с различными активами, но важно понимать: чем старше таймфрейм, тем надежнее сигнал. Перечень осцилляторов тоже не ограничен;
- Генерируемые сигналы нуждаются в подтверждении. Для этого нужно применять дополнительные инструменты технического анализа;
- Дивергенция не указывает на силу будущей динамики, а лишь подсказывает ее вектор. Образовавшийся тренд может быть слабым или вовсе перейти во флет;
- Количество экстремумов, по которым идентифицируется расхождение, может составлять от двух до пяти;
- Иногда расхождение используется для определения отметок выставления Stop Loss;
- Во время публикации макроэкономической статистики трейдинг лучше поставить на паузу.
Мы уже упоминали о том, что в работе чаще всего используется Индикатор относительной силы или MACD.
Первый помогает выявлять зоны перекупленности и перепроданности. Когда RSI пребывает в одной из них, это сильный сигнал дивергенции.
То есть во время трейдинга необходимо обращать внимание на то, чтобы RSI находился выше отметки 70 или ниже показателя 30. Сделки рекомендуется совершать только в этих случаях.
Что касается MACD, то важным условием в этом случае является нахождение столбцов либо выше, либо ниже нулевой отметки. При пересечении полученный сигнал аннулируется.
Чтобы идентифицировать расхождение в трейдинге, чаще всего анализируется либо основная линия этого алгоритма, или гистограмма. Сигнальная кривая обычно не используется.
Лучшим таймфремом для использования MACD является часовой, хотя можно использовать и другие периоды. Все зависит от того, какая стратегия используется трейдером.
Помимо вышеуказанных вариантов, выбор можно сделать в пользу стохастика. Он тоже находит зоны перекупленности и перепроданности, то есть работает по аналогии с RSI.
В этом случае тоже лучше всего подходит период H1, а для анализа используется основная линия индикатора.
Еще один вариант – алгоритмы объема. Например, если цена устанавливает новые максимумы, а объемы снижаются, участники рынка теряют интерес с активу.
Трейдер может использовать эту информацию как сигнал к продаже.
Торговые объемы важно учитывать даже в том случае, если пользователь работает с MACD, RSI или стохастиком. Для этого применяются алгоритмы OBV, Volumes и так далее.
Также для поиска расхождений в трейдинге используется Awesome Oscillator, Momentum и ряд других алгоритмов. Принципы с ними аналогичны тем, о которых мы рассказали выше.
Дивер-трейдинг: конкретный пример
Для трейдинга с использованием дивергенций трейдер должен совершить следующие шаги:
- Определить текущий тренд на графике цены. Самый простой способ – построить трендовую линию, соединив экстремумы;
- Добавить на график индикатор, который будет использоваться в работе;
- Найти расхождение. Это можно сделать самостоятельно (на глаз), а можно с помощью специальных алгоритмов, о них мы расскажем ниже;
- Проверить сигнал. Например, это может быть пробой линии тренда, который подтверждает разворот;
- Совершить сделку, установить стоп.
На скриншоте можно увидеть, что в левой части графика цена имеет нисходящий вектор, минимумы постоянно снижаются. В то же время у MACD минимумы растут.
В этом случае можно говорить о конвергенции в трейдинге.
Подтверждением сигнала о развороте целесообразно считать пересечение ценой трендовой линии. В этот момент можно открыть длинную позицию.
Кроме линии тренда в трейдинге используются также скользящие средние, уровни Support и Resistance. В этом случае для подтверждения тоже используется пробой.
Довольно часто при трейдинге с использованием дивергенций таймфреймы комбинируются. Большие периоды применяются для определения тренда, а мелкие – для поиска лучших точек входа.
Такой вариант позволяет подобрать сразу несколько оптимальных моментов для открытия сделок в трейдинге. Какой из них использовать, решает трейдер, исходя из своей стратегии.
От торговой системы не рекомендуется отклоняться, особенно если речь идет о новичках. Дивергенции служат для ее реализации, а не изменения.
Как выставить стопы
Мы уже рассказывали о том, что формирование Stop Loss и Take Profit обязательно при использовании любых стратегий трейдинга. Трейдер не всегда может отслеживать графики все время, и чтобы минимизировать возможные риски, стоп-лосс и тейк-профит необходимы.
Расскажем об общих принципах отправки этих ордеров, которыми можно руководствоваться в трейдинге.
- Если речь идет о конвергенции, стоп необходимо зафиксировать ниже минимума цены. Если цена начнет движение против прогноза, потери пользователя будут наименьшими;
- При дивергенции Stop Loss выставляется над максимумом стоимости.
На скриншоте видно, что цена и алгоритм MACD образуют медвежье расхождение. При этом стоп в соответствии с правилом фиксируется выше максимального экстремума.
Это на тот случай, если разворота не произойдет и цена продолжит расти. Стоп обозначен красной горизонтальной линией.
Что касается Take Profit, то оптимальным вариантом считается его размещение на расстоянии, в два раза превышающем отрезок от точки входа до стопа. Опытные пользователи могут это расстояние увеличивать для получения максимальной прибыли.
Если стоп расположен выше максимума, тейк-профит располагается ниже точки входа, если Stop Loss выставлен ниже минимума – над точкой входа.
Выход можно осуществлять и вручную. По общему правилу закрытие позиций происходит после появления сигналов, противоположных тем, на основании которых сделки были открыты.
То есть в этом случае необходимо найти расхождение, обратное предыдущему. Если сигнал будет подтвержден, выйти из сделки.
Как облегчить поиск
Находить дивергенции на графике можно самостоятельно. Но это может отнимать много времени и сил, особенно у начинающих участников рынка.
Для оптимизации этого процесса созданы разные варианты сканеров, оповещений и индикаторов.
Например, алгоритм Double divergence scanner находит расхождения между ценой и индикаторами, которых может быть несколько. В этот перечень входят: MACD, стохастик, Индекс относительной силы, Awesome Oscillator, полосы Боллинджера и другие алгоритмы.
В настройках можно выбрать рынки, активы. Возможные таймфреймы – от минутного до месячного.
О выявленных расхождениях индикатор будет информировать пользователя в режиме онлайн. Дивергенции отражаются как на графике, так и в окне уведомлений.
Еще один вариант – алгоритм Divergence Panel. После скачивания и добавления в каталог MetaTrader этот индикатор достаточно просто перетащить на график выбранного актива.
В настройках можно изменить таймфрейм, а также перечень валютных пар.
Divergence Panel размещается в подвале чарта. Пользователь видит список всех найденных дивергенций с указанием актива и таймфрейма.
Если в панели индикатора кликнуть «чарт», система откроет график торгового инструмента.
Принцип работы Divergence Pane очень прост, поэтому его часто используют новички. Но для этой категории трейдеров лучше не использовать сигналы, сгенерированные на графиках H1 и младше.
Если не соблюдать это правило, сигналы будут менее надежными, а скорость трейдинга – высокой. Новичок может просто не справиться с ситуацией и слить свой депозит.
Дивергенция в трейдинге: особенности использования
Несмотря на то, что стратегии, основанные на расхождениях, могут показаться очень простыми, на самом деле это не так. Трейдинг должен строиться не только в соответствии с выбранной трейдером стратегией, но и с правилами использования дивергенций.
Вот некоторые из них:
- На расхождение нельзя полагаться полностью, даже если оно относится к первому типу, то есть самому сильному. Необходимо иметь в виду, что дивергенции и конвергенции могут длиться довольно долго, при этом разворот так и не наступит;
- Не всем разворотам предшествует расхождение. Особенно часто такое случается в моменты публикации макроэкономической статистики, когда слом тенденции может происходить без предупреждения со стороны индикаторов;
- В поисках дивергенции важно помнить, что соединяются либо пики, либо вершины индикатора и цены. Комбинировать эти варианты (например, использовать максимумы цены и минимумы алгоритма), нельзя;
- Если вы идентифицировали расхождение, после которого цена уже совершила разворот и прошла определенное расстояние по новому вектору, дивергенция считается отработанной. Сделки лучше не открывать, стоит заняться поиском новых сигналов;
- В работе старайтесь использовать как можно больший таймфрейм. Сигналов в этом случае будет меньше, но они будут более надежными;
- Не торопитесь с открытием позиций, дождитесь небольшого отката. Например, если речь идет о конвергенции, на графике должна появиться бычья свеча, после которой и можно выполнять вход;
- Начинайте трейдинг с демосчета или потренируйтесь искать дивергенции на исторических данных котировок. Так вы потеряете денег даже в случае неудачи;
- В первую очередь обращайте внимание на наклоны: на графике цены и индикатора они должны быть разными. Это может быть восходящий и нисходящий наклон и наоборот, а также комбинации с плоским вариантом;
- Обращайте внимание на то, чтобы экстремумы на графике совпадали по вертикали с пиками или впадинами индикатора. Сдвиги здесь не работают.
Частые ошибки
Начинающие участники рынка могут не полностью разобраться со спецификой дивергенций, что приводит к ошибкам и финансовым потерям. Мы уже рассказывали о том, что предотвратить подобные ситуации может помочь демонстрационный аккаунт.
Перечислим основные просчеты, которые допускают в процессе трейдинга участники рынка:
1. Использование для поиска дивергенций минимумов цены и индикатора, конвергенций – максимумов. Некоторые трейдеры полагают, что если линия алгоритма показывает снижение, нужно подключать минимумы на графике цены, а если рост – максимумы.
Такой подход неправильный. В первую очередь необходимо анализировать график цены. Лишь после определения тренда и соединения необходимых экстремумов нужно смотреть на динамику индикатора;
2. Соединение соседних верхних точек баров или свечей. Иногда трейдеры не убеждаются в том, что это пики или впадины текущего тренда;
3. Уверенность в том, что если визуально наклоны на графике цены и индикатора не совпадают, значит речь идет о дивергенции. Важно определять взаимодействие линий, соединяющих экстремумы;
4. Использование в работе экстремумов, образовавшихся в разное время: например, на графике цены раньше, а на графике индикатора – позже. Это нарушает правило вертикального соответствия, о котором мы уже рассказывали;
5. Трейдинг на отработанных расхождениях. Когда цена уже отреагировала на них устойчивым движением, входить в сделку поздно, лучше подождать появления следующего сигнала;
6. Расценивание расхождения исключительно в качестве сигнала о развороте. Как мы уже рассказывали, скрытые дивергенции могут указывать на большой потенциал тренда и сигнализировать о его продолжении.
Заключение
Таким образом, дивергенция в трейдинге предполагает расхождение, которое образуется между двумя показателями. Первый – это динамика изменения стоимости, второй – график индикатора.
Она бывает разных видов и типов. Например, классические варианты, которые встречаются чаще всего, предупреждают об истощении тренда и его предстоящем развороте.
Обратные идентифицируются реже и сигнализируют о дальнейшем сохранении вектора.
Этот инструмент довольно универсален:
- В трейдинге можно использовать разные виды индикаторов (чаще всего применяются осцилляторы);
- Подходит для работы с разными активами, на различных рынках и с использованием разнообразных таймфреймов;
- Генерирует сигналы как на падающем, так и на растущем рынке.
Несмотря на это, использовать дивергенции в качестве единственного торгового инструмента рискованно. В трейдинге целесообразно его дополнить трендовыми линиями, уровнями поддержки и сопротивления и так далее.
Рекомендуем:
«Трейлинг стоп»
«Мартингейл трейдинг»
Назад к статьям
